Kreditų rizika: analitika x9
Kompleksinė kredito rizikos analizė, modeliavimas ir scenarijų vertinimas Lietuvoje. Apjungėme makroekonominius rodiklius, klientų elgsenos duomenis ir portfelio charakteristikas.
Metodika ir modeliai
Analitinis rėmas apima: PD (tikimybė negrąžinti), LGD (nuostolio dydis), EAD (eksponuotų sumų vertinimas) ir streso testavimą pagal makro scenarijus.
- Hibridiniai mokymosi modeliai (tree + neural nets)
- Makroekonominių šokų įvertinimas
- Segmentinė portfelio analizė
Duomenys ir rodikliai
Pagrindiniai rodikliai per paskutinius 5 metus — PD mediana, portfelio diversifikacija, vidutinė eksponuota suma.
| Metai | Median PD | Vid. LGD | Portfelio apimtis (M€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.4% | 28% | 1,120 |
| 2023 | 1.8% | 31% | 1,045 |
| 2024 | 2.2% | 29% | 1,060 |
| 2025 | 2.9% | 33% | 1,100 |
Interaktyvūs grafikai analitikams — rodiklių palyginimai tarp regionų ir segmentų, skirtumų analizė.
Scenarijai ir atvejai
Streso testas: ekonomikos nuosmukis
Scenarijus su 3% BVP kritimu rodo PD augimą iki 4.5% ir reikšmingą kapitalo poreikio padidėjimą. Rekomenduojame segmentinį kapitalo rezervą ir aktyvų stebėjimą.
- Trumpalaikės priemonės: likvidumo stiprinimas
- Vidutinės: portfelio restruktūrizacija
- Ilgalaikės: skolininkų vertinimo kriterijų peržiūra
Atvejis: mažų verslų portfelis — jautriausias kintamasis: sezoninis pajamas.
Mūsų komanda
Dr. R. Žukauskas — Vyriausias kredito analitikas
Specialistas su 12 metų patirtimi kreditų modeliavime, ES reguliavimo srityje ir kapitalo planavime.
Ištekliai ir rekomendacijos
Nemokami gairių dokumentai ir duomenų rinkiniai prieinami su užklausa. Rekomenduojami veiksmai verslui ir finansų institucijoms:
- Įdiegti reguliarius streso testus
- Segmentuoti portfelį rizikos stebėjimui
- Pritraukti duomenų mokslininkus ir reguliariai atnaujinti modelius